如何设置特定网址不使用代理？请教具体操作方法！

大家好！
最近在研究如何设置特定网址不使用代理，但搞了半天还是没弄明白...
我用的是某款代理软件，想让它对某些网站直连，其他走代理。
试了规则设置，但好像不太对，总是全部走代理了。

有没有大佬知道具体怎么操作啊？
求教一下，最好能详细点，小白一枚，感谢！

PS：顺便问下，不同软件的操作是不是差别很大？