¿Cómo configurar y utilizar direcciones proxy personalizadas de manera efectiva?

Hola a todos!
Alguien sabe cómo configurar y usar direcciones proxy personalizadas de manera efectiva? Estoy un poco perdido con esto y no quiero meter la pata.

He leído que son útiles para navegar de forma más segura y evitar restricciones, pero no entiendo bien cómo se hace. ¿Alguien tiene algún tip o guía sencilla?

También, ¿hay alguna herramienta o app que recomienden para gestionar direcciones proxy personalizadas sin complicarse demasiado?

Gracias de antemano! 😅