¿Cómo configurar proxy server correctamente? Dudas y consejos or ¿Alguien sabe cómo configurar proxy

¡Buena suerte con eso! Yo usé TinyProxy y fue mucho más fácil que Squid. Solo instalas, editas el .conf y listo.

Para el firewall, abre solo los puertos necesarios y no olvides reiniciar el servicio después de cada cambio.

Si sigue lageando, puede ser tema de DNS. Prueba con 8.8.8.8 como DNS alternativo.