¿Cómo configurar proxy server correctamente? Dudas y soluciones or ¿Alguien sabe cómo configurar prox

Yo usé CCProxy y fue bastante sencillo.
La clave está en no saltarse pasos en la configuración.

Reinicia el servicio y prueba con una conexión simple antes de complicarte.
Si necesitas ayuda más específica, dime qué SO usas.