¿Alguien puede explicarme qué es proxy y cómo funciona? or ¿Qué es proxy exactamente y para qué se us

que es proxy? facil: es como un "disfraz" para tu conexión.

En vez de mostrar tu cara (o sea, tu IP), mostrás la del proxy.

Lo malo: algunos son lentos o inseguros.

Recomendación: si solo querés probar, usa el navegador Opera (trae proxy integrado). Si querés algo más serio, anda por una VPN.